เรียนรู้เทคนิคการ Scalping Trading

“เรียนรู้เทคนิคการ Scalping Trading” 

โดย อ. เดชธนา ฟางสะอาด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์รายย่อย บล. พาย จำกัด

05/05/65

         ในวีดีโอนี้มาพูดคุยเรื่องของกลยุทธ์การเทรดชนิดหนึ่ง เมื่อถึงช่วงเวลาที่ตลาดดีขึ้นจะได้นำไปใช้ หรือนำไปประยุกต์ปรับกับการเทรดที่ตัวเองทำอยู่แล้ว การเทรด Scalping จริงๆมันมีหลายนิยามแต่ละสไตล์จะหลากหลายและไม่เหมือนกัน วันนี้จะมาอธิบายในเชิงวิชาการเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร มาค่อยๆทำความเข้าใจพร้อมๆกัน มาเรียนรู้เรื่องของกลยุทธ์การเทรดก่อน กลยุทธ์การเทรดคือการออกแบบวางแผน เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีจากการเทรด กลยุทธ์ที่ดีก่อนจะนำไปใช้จริง ควรที่จะผ่านการตรวจสอบและสามารถพิสูจน์ได้ โดยการทำ Back Testing และ Forward Testing มาเรียบร้อย เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องตอบโจทย์ได้ว่าเราทำในลักษณะแบบนี้ จะได้กำไรหรือขาดทุนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริง ถัดมาคือกลยุทธ์การเทรดจะใช้การวิเคราะห์ ซึ่งปกติจะใช้ 2 หลัก คือการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก หรือจะทั้ง 2 อย่างผสมผสานกันก็ได้ เช่นสมมุติว่าเราจะเล่นสั้นก็จริง Scalping จะออกแนวสั้นๆนิดนึงแต่จริงๆไม่ได้กำหนดว่า Scalping ต้องเล่นสั้น เพียงแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เขาส่วนใหญ่จะคงสถานะไม่ได้นาน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณสามารถเล่นยาวก็ได้ หรือจะเอา Fundamental มาช่วยประกอบ เช่นการเลือกหุ้นเลือกหุ้นที่ใหญ่หน่อย และการ Scalping ก็สามารถติด Position ได้บ้างแล้วไม่จำเป็นต้อง Stop ก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสามารถเทรดดิ่ง แต่ว่าคุณสามารถเทรดในจังหวะชิงไหวชิงพริบมันเป็นต้น 

        โดยทุกๆกลยุทธ์ก็มักจะเริ่มต้นจากการเลือกหุ้นก่อน เลือกสินค้า เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการจะเทรด จุดเข้า จุดออก หรือว่าเป็นลักษณะของ Open Long, Open Short และเป็น Close Position ปิดนั่นเอง สุดท้ายต้องกำหนดรู้ด้วยว่าจะบริหารเงินหน้าตักยังไงหรือ Money Management การบริหารเงินหน้าตักไม่ดีก็สามารถส่งผลร้ายแรง แม้กลยุทธ์จะออกมาดีแต่สุดท้ายก็ไม่รอด หากเจอกับสถานการณ์ตลาดที่ผิดปกติเป็นต้น ทั้งนี้เราสามารถแบ่งประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Mean Leversion และ Momentum และมีชื่อเรียกได้หลากหลาย ดังนี้ Long/Short Equity, Pairs Trade, Swing Trading,  Scalping, Day Trading, Trading the News, Trading Signals, Social Trading

         มาดูแนวคิดหรือความเชื่อทาง Technical เราต้องเข้าใจกลไกและเชื่อว่าวัตถุหนึ่งอยู่นิ่งๆ วัตถุนี้จะไม่มีทางเคลื่อนที่ไปได้ถ้าไม่มีพลังงานหรือแรงกระทำใส่เข้าไป ซึ่งวัตถุนี้ให้นับว่าเป็นราคา ความง่ายของมันในเชิงของกราฟจะมีลักษณะของการที่ราคาแกว่งขึ้นคือแกน y กับลักษณะของการที่ราคาแกว่งลง และเป็นราคาที่อยู่นิ่งโดยแรงกระทำที่ใส่เข้าไปเช่น แรงซื้อใส่เข้าไป ราคาก็จะวิ่งขึ้น แรงขายใส่เข้าไปราคาก็จะดรอปลง แรงกระทำที่เราใส่เข้าไปในหลัก Supply เราจะเรียกว่า Momentum เมื่อวัตถุโดนแรงกระทำใส่เข้าไป ถ้าเราใส่แรงกระทำเข้าไป 1หน่วย การแกว่งของลูกตุ้มก็จะมีขอบเขตการสวิง ถ้าสมมุติอยากให้ลูกตุ้มแกว่งเกินขอบเขต ก็ทำได้หลายวิธีเช่น ใส่แรงกระทำเข้าไปเยอะๆ ถ้าเราต้องการให้มันแกว่งทะลุออกไปนั่นแสดงว่าต้องใส่แรงกระทำที่ผิดปกติบวกๆเข้าไป ตรงขอบเขตที่กล่าวมานี้เราเรียกว่า Volatility หรือขอบเขตความผันผวน ซึ่งถ้าผ่านความผันผวนที่ผิดปกติไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวัด 1 เท่า 2 เท่า 3 เท่าของแรงกระทำปกติ ก็จะนำพาไปสู่ Stage สุดท้ายที่เรียกว่าแนวโน้มหรือเทรนด์ กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับ CGS Technical Analysis แนวคิดหรือความเชื่อ คือเราแบ่งการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาออกเป็น 3 Stage โดยใช้ความจริงทางวิชาการต่างๆมาช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจ ได้แก่

• Stage 1  Momentum แรงกระทำจากอุปสงค์หรืออุปทาน
• Stage 2  Volatility ขอบเขตความผิดปกติของแรงกระทำ
• Stage 3  Trend  แนวโน้มของแรงกระทำ

What Momentum ?

          ความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวลและความเร็วของวัตถุ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์แต่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อนำปริมาณทั้งสองเข้าคูณด้วยกันถือว่าปริมาณใหม่เป็นปริมาณเวกเตอร์เสมอ ฉะนั้น Momentum  จึงเป็นปริมาณเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดและทิศทาง ในเชิงของการ Trading มันก็คือกำลังของแรงซื้อหรือปริมาณการซื้อขาย และความแรงของระยะทางของราคาที่เกิดขึ้น ยิ่งคุณมีมูลค่าการซื้อขายที่หนักหน่วงเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถที่จะพลักดันราคาให้ไปได้ไกลมากเท่านั้น

         Scalping Strategy คือการเทรดทำกำไรในช่วงสั้นๆ โดยจะมีอัตรา Win/Loss Ratio ที่สูง และอัตรา Reward/Risk Ratio ในสัดส่วนประมาณ 1:1 เน้นการเข้าออกที่ว่องไว เน้นกำไรน้อยๆ แต่บ่อยๆ ซึ่งโอกาสเก็บกำไรน้อยมีโอกาสได้ง่ายมากกว่า ไม่ถือ Position นาน จำเป็นต้องมีวินัยในการลงทุนที่สูง

         Stochastic เป็น Oscillator ที่เป็นลักษณะของการกลับตัวจะเหมาะสมกับการที่เวลาเอามาเก็งกำไรในแง่ของการหาจุดกลับตัวหรือจุดที่มันเริ่มมี Momentum หรือกำลัง จะสังเกตุเห็นจากการขยับตัวของ indicator พวกนี้ เพราะ indicator คำนวนมาจากแท่งราคาที่ค่อนข้างไว ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้เร็วที่สุดคือการอ่าน Bid offer  แท่งเทียน จะเร็วที่สุด เช่นถ้าราคามันอยู่เหนือค่าเฉลี่ย คนจะซื้อ ถ้ามีคนมาซื้อต่อจากเราแค่วูบเดียว 2 – 3 ช่อง คุณก็ได้กำไรกลับบ้านแล้ว

         หากคุณสนใจต้องการรับสิทธิ์พิเศษ และรับชมย้อนหลังได้ทุกการบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ กับโครงการคอร์สการลงทุน CSI ซึ่งได้รวบรวมและจัดหลักสูตร CSI-Pack กว่า 400 คอร์สการลงทุน

         **พิเศษ! คอร์ส CSI-Pack สมาชิกรายเดือน เพียง!! 1,990 บาท จากปกติ 5,900 บาท ลงทะเบียนแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

         สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://csisociety.com/csi-pack/